南アフリカは、政策金利7%と超高金利の国家という話。
その国の通貨「ランド(ZAR)」は、FXのスワップ金利も高く、
持ってるだけでウハウハ・・・っていう怪しい話。
金利が高くとも、通貨の価値が下がったら意味が無いじゃーん。
というわけで、せっかくのランド高金利を生かして、
スワップアービトラージできないか調べてみました。
スワップポイントが高いFX会社で「ランド」を買うと同時に、
スワップポイントが低いFX会社で「ランド」を空売り。
要は、両建てして、スワップポイントのサヤ取りをしてみたいわけです。
私は、南アフリカランドとか、怖くてフツーには買えないので。
なるべくリスクを抑え、スワップ金利だけを頂く作戦。
考え方は、仮想通貨のアービトラージと一緒。
今回も、歪みを探していきたいと思います。
目次
FX各社 ランド円の売り買いスワップポイントを比較。
スワップアービトラージは、
各社FX会社のスワップポイント(スワップ金利)の差額で利益を出すので、
複数のFX口座が必要となる。
どこのFX会社が金利が高く、どこのFX会社の金利が低いのか?
FX会社のスワップポイントを調べました。
各社、売りと買いで、スワップポイントが異なるし、
最小取引通貨数もバラバラなので、
1Lot(1万通貨)あたりのスワップポイントで揃えて抽出しました。
ランド円スワップポイント比較 ※2018年8月24日
売り | 買い | スプレッド | 現在のスワップ | |
---|---|---|---|---|
DMM FX | -9 | 9 | 1.0銭 | 参考ページ |
外為ジャパン | -9 | 9 | 1.0銭 | 参考ページ |
外為オンライン | -30 | 5 | 15.0銭 | 参考ページ |
GMOクリック証券 (FXネオ) |
-11 | 11 | 1.0銭 | 参考ページ |
GMOクリック証券 (クリック365) |
-14.3 | 14.3 | 0.92銭 | 参考ページ |
FXプライムbyGMO | -30 | 20 | 3.0銭 ※1Lot未満+3銭 |
参考ページ |
マネーパートナーズFX | -37 | 11 | 1.9銭 | 参考ページ |
マネーパートナーズFXnano | -18 | 15 | 1.9銭 | 参考ページ |
みんなのFX (トレイダーズ証券) |
-25 | 20 | 1.8銭 | 参考ページ |
ヒロセ通商 (LION FX) |
-65 | 15 | 1.0銭 | 参考ページ |
岡三オンラインFX | -65 | 15 | 1.4銭 | 参考ページ |
SBI FXトレード | -13 | 12 | 0.99銭 | 参考ページ |
セントラル短資FX (FXダイレクト+) |
-22 | 10 | 1.2銭 | 参考ページ |
インヴァスト証券 (トライオートFX) |
-19 | 10 | 1.8銭 | 参考ページ |
楽天証券 | -17 | 10 | 3.9銭 | 参考ページ |
YJFX! | -23 | 13 | 1.3銭 | 参考ページ |
ひまわり証券 (ひまわりFX) |
-30 | 5 | 4.0銭 | 参考ページ |
アイネットFX | -21 | 13 | 15.0銭 | 参考ページ |
ライブスター証券 | -21 | 13 | 14.9銭 | 参考ページ |
マネックスFX | -14 | 11 | 5.0銭 | 参考ページ |
FXブロードネット | -17 | 9 | 16.4銭 | 参考ページ |
ドル円のアービトラージ、ユーロドルのアービトラージに引き続き、
売り口座は「DMM FX」が定番ですね。
買い口座は「FXプライムbyGMO」か「みんなのFX」といったところ。
スワップポイントって、日々変動しているので、
私の情報を含め、あんまりアテにならないので、くれぐれも参考までに。
スワップが高いといわれるFX業者に目星をつけて、
現在のスワップポイントだけでなく、
過去と未来のスワップカレンダーも確認するのが確実かと。
過去1ヶ月のスワップポイント差額シュミレーション。
スワップポイントは、日々変動するもの。
というわけで、過去のデータを拾って、
1ヶ月のスワップポイントだけで、どれくらい利益を出せるのか?
「みんなのFX」と「
DMM FX」で、シュミレーションしてみました。
2018年6月時点で、みんなのFXでは、1日1Lotあたり+20円、
DMMFXでは、1日1Lotあたり-10円、1日1Lotあたりの差額10円となるわけ。
みんなのFXのスワップカレンダー
DMM FXのスワップカレンダー
※参考→FXのスワップポイント – FX/CFD取引のDMM.com証券
1Lotだと破壊力が無いので、100Lotで計算してみます。
といっても、単純に100倍して計算するだけだけど。
2018年6月 | みんなのFX | DMM FX | 差額 |
---|---|---|---|
6月1日 | ¥2,000 | ¥-1,200 | ¥800 |
6月2日 | – | – | – |
6月3日 | – | – | – |
6月4日 | ¥2,000 | ¥-1,200 | ¥800 |
6月5日 | ¥2,000 | ¥-1,200 | ¥800 |
6月6日 | ¥6,000 | ¥-1,200 | ¥4,800 |
6月7日 | ¥2,000 | ¥-3,600 | ¥-1,600 |
6月8日 | ¥2,000 | ¥-1,200 | ¥800 |
6月9日 | – | – | – |
6月10日 | – | – | – |
6月11日 | ¥2,000 | ¥-1,200 | ¥800 |
6月12日 | ¥2,000 | ¥-1,000 | ¥1,000 |
6月13日 | ¥6,000 | ¥-1,000 | ¥5,000 |
6月14日 | ¥2,000 | ¥-3,000 | ¥-1,000 |
6月15日 | ¥2,000 | ¥-1,000 | ¥1,000 |
6月16日 | – | – | – |
6月17日 | – | – | – |
6月18日 | ¥2,000 | ¥-1,000 | ¥1,000 |
6月19日 | ¥2,000 | ¥-1,000 | ¥1,000 |
6月20日 | ¥6,000 | ¥-1,000 | ¥5,000 |
6月21日 | ¥2,000 | ¥-3,000 | ¥-1,000 |
6月22日 | ¥2,000 | ¥-1,000 | ¥1,000 |
6月23日 | – | – | – |
6月24日 | – | – | – |
6月25日 | ¥2,000 | ¥-1,000 | ¥1,000 |
6月26日 | ¥2,000 | ¥-1,000 | ¥1,000 |
6月27日 | ¥6,000 | ¥-1,000 | ¥5,000 |
6月28日 | ¥2,000 | ¥-3,000 | ¥-1,000 |
6月29日 | ¥4,000 | ¥-1,000 | ¥3,000 |
6月30日 | – | – | – |
合計 | ¥60,000 | ¥-30,800 | ¥29,200 |
ランド円で、100万通貨を両建てすれば、1ヶ月で約3万円。
なんだか、儲かりそうな気がしてきましたが・・・
上記には、両建て開始時のスプレッド損は含まれてません。
スプレッドは、買値と売値の差。
両建て決済するため、最初にスプレッド差の分だけ損します。
100Lot=100万通貨。100Lot購入する場合は、
みんなのFXで1.8銭×100万、DMM FXで1.0銭×100万分の損が出る。
合計してみると・・・最初に28,000円の赤字になるわけだね。
スプレッド | 1Lot(1万通貨) | 10Lot(10万通貨) | 100Lot(100万通貨) | |
---|---|---|---|---|
みんなのFX (トレイダーズ証券) |
1.8銭 | 180円 (18,000銭) |
1,800円 (180,000銭) |
18,000円 (1,800,000銭) |
DMM FX | 1.0銭 | 100円 (10,000銭) |
1,000円 (100,000銭) |
10,000円 (1,000,000銭) |
合計額 | – | 280円 | 2,800円 | 28,000円 |
スプレッドでの赤字を考えると、最低1ヶ月は保持しないと利益が出ないわけ。
1年間で計算してみると、
29,200円×12ヶ月-スプレッド28,000円=年間利益322,400円。
計算が上手くいくかどうか?やってみたいと思います。
ランド円の価格変動を考える。証拠金維持率とレバレッジの関係。
実際に、スワップアービトラージをやる前に。
ランド円がどれくらい変動するか?ロスカットリスクも調べてみました。
スワップポイントは、レバレッジをかければかけるほど貰えるけど、
レバレッジをかければかけるほど、為替変動に弱くなる。
証拠金が全部ぶっ飛んだら意味もないから。
個人口座の場合は25倍、法人口座の場合は約35倍までレバレッジ可能。
※レバレッジ倍率は、FX会社に依る。
100Lot買うのに、最低いくら必要なのか?
必要な証拠金を計算してみました。
必要証拠金の計算方法
通貨のレート × 購入通貨単位 × 数量 ÷ レバレッジ = 必要証拠金
数量 | ランド円 | 購入通貨 | レバレッジ | 必要証拠金 | |
---|---|---|---|---|---|
個人 | 100Lot | 8.47 | 100Lot | 25倍 | ¥338,800 |
個人 | 200Lot | 8.47 | 200Lot | 25倍 | ¥677,600 |
個人 | 300Lot | 8.47 | 300Lot | 25倍 | ¥1,016,400 |
法人 | 100Lot | 8.47 | 100Lot | 35.33倍 | ¥239,740 |
法人 | 200Lot | 8.47 | 200Lot | 35.33倍 | ¥479,479 |
法人 | 300Lot | 8.47 | 300Lot | 35.33倍 | ¥719,219 |
2018年7月現在の1ランド=8.47円。
レバレッジ2倍で購入するなら半分、1ランドあたり4.235円。
レバレッジ3倍なら3分の1。1ランドあたり2.823円を用意すれば良い。
100Lotなら、これの100万倍となるわけだ。
ランド円 | 1lot | 10lot | 100lot | 200lot | 300lot | |
---|---|---|---|---|---|---|
レバレッジ1倍 | ¥8.470 | ¥84,700 | ¥847,000 | ¥8,470,000 | ¥16,940,000 | ¥25,410,000 |
レバレッジ2倍 | ¥4.235 | ¥42,350 | ¥423,500 | ¥4,235,000 | ¥8,470,000 | ¥12,705,000 |
レバレッジ3倍 | ¥2.823 | ¥28,233 | ¥282,333 | ¥2,823,333 | ¥5,646,667 | ¥8,470,000 |
実際、レバレッジ2倍、3倍でどのくらいの証拠金維持率となるのか?
こちらも計算してみました。
証拠金維持率の計算方法
証拠金維持率(%)= 純資産 ÷ 必要証拠金 × 100%
レバレッジ2倍 証拠金維持率
数量 | 必要証拠金 | 用意する資金 | 証拠金維持率 | |
---|---|---|---|---|
個人 | 100Lot | ¥338,800 | ¥8,470,000 | 2500% |
個人 | 200Lot | ¥677,600 | ¥16,940,000 | 2500% |
個人 | 300Lot | ¥1,016,400 | ¥25,410,000 | 2500% |
法人 | 100Lot | ¥239,740 | ¥8,470,000 | 3533% |
法人 | 200Lot | ¥479,479 | ¥16,940,000 | 3533% |
法人 | 300Lot | ¥719,219 | ¥25,410,000 | 3533% |
レバレッジ3倍 証拠金維持率
数量 | 必要証拠金 | 用意する資金 | 証拠金維持率 | |
---|---|---|---|---|
個人 | 100Lot | ¥338,800 | ¥2,823,333 | 833% |
個人 | 200Lot | ¥677,600 | ¥5,646,667 | 833% |
個人 | 300Lot | ¥1,016,400 | ¥8,470,000 | 833% |
法人 | 100Lot | ¥239,740 | ¥2,823,333 | 1178% |
法人 | 200Lot | ¥479,479 | ¥5,646,667 | 1178% |
法人 | 300Lot | ¥719,219 | ¥8,470,000 | 1178% |
ランド円ってマイナー通貨故に変動率も高く、
2008年には、1日の最大変動幅2.06円(最大変動率18.51%)も記録しているという話。
レバレッジ2倍~3倍(証拠金維持率1000%~2000%)で、
2.5円~2.6円の変動にギリギリ耐えられる感じかと。
レバレッジ2倍でも、ちょっと安心して放置はできないですね。
※ロスカットラインの計算は、以下ページでシュミレーションできます。
レバレッジ2倍で、100Lotを両建てする場合、
4,235,000円(100Lot)×2=合計8,470,000円必要となる。
約850万円ほど用意できると、だいぶ美味しい金額になりますね。
100Lot両建て時のスワップ金利差額を、
1日1,000円で計算すると1年で365,000円。
利回りを計算すると・・・約4.31%となるわけですな。
100Lot | 200Lot | 300Lot | 利回り | |
---|---|---|---|---|
レバ2倍時の資金 | ¥8,470,000 | ¥16,940,000 | ¥25,410,000 | 4.31% |
レバ3倍時の資金 | ¥5,646,667 | ¥11,293,333 | ¥16,940,000 | 6.46% |
年間スワップ差額 | ¥365,000 | ¥730,000 | ¥1,095,000 | – |
レバレッジ3倍で利回り6%超えって凄い数字。
そもそも、レバレッジ1倍の時点で利回り2%超えっていう反則っぷり。
レバレッジかけないならリスクも完全に無いっていう・・・やるでしょこれ。
いずれにせよ責任は終えませんので、各自判断下さいませ。
ランド円でスワップアービトラージしてみた。
個人口座は「みんなのFX」×「DMM FX」で運用中。
使うFX口座は、買い(ロング)が「みんなのFX」。
売り(ショート)が「DMM FX」となります。
ランド円のスワップ差 ※2018年8月
売り | 買い | スプレッド | |
---|---|---|---|
DMM FX | -9 | 9 | 1.0銭 |
みんなのFX (トレイダーズ証券) |
-25 | 20 | 1.8銭 |
1Lotの差額は1日あたり11円(20円-9円)なので・・・
100Lot両建てした場合は、1日1,100円の利益も出る。ヤバイ。
今回は、200万通貨ずつ両建てするので、合計400万通貨。
スプレッドで56,000円前後、最初にマイナスとなる計算。
スプレッド | 1Lot (1万通貨) |
100Lot (100万通貨) |
200Lot (200万通貨) |
|
---|---|---|---|---|
みんなのFX (トレイダーズ証券) |
1.8銭 | 180円 (18,000銭) |
18,000円 (1,800,000銭) |
36,000円 (3,600,000銭) |
DMM FX | 1.0銭 | 100円 (10,000銭) |
10,000円 (1,800,000銭) |
20,000円 (2,000,000銭) |
合計 | – | 280円 | 28,000円 | 56,000円 |
最初に56,000円の赤字は出ますが、
1日あたり2,200円の利益となるので・・・
56000円÷2200円≒約25日。
損益がひっくり返るのは26日目以降の予定。
実際、約1週間の運用したところ、
スワップ利益は26,000円-11,700円=14,300円。
建玉評価損益は339,000円-402,000円=-63,000円。
合計損益はマイナス48,700円。
最初に100Lot購入した数日後に、追加で100Lot購入してるので・・・
数字に誤差があるけど、あと約20日で元が獲れるハズ。
そんなこんなで1ヶ月くらい放置したところ・・・
スワップ利益は182,000円-74,900円=107,100円。
建玉評価損益は841,000円-886,000円=-45,000円。
合計損益はプラス62,100円となってました。
引き続き運用していきます。
法人口座は「みんなのFX」×「GMOクリック証券」で運用中。
法人口座では、もうちょっと長く運用しており、
こちらは、法人は買い口座が「みんなのFX」。
売り口座を「GMOクリック証券」でやってます。
法人でも「DMM FX」で運用したかったんだけど、
審査落ちしちゃったんで・・・どんまい。
ランド円のスワップ差 ※2018年8月
売り | 買い | スプレッド | |
---|---|---|---|
GMOクリック証券 (FXネオ) |
-11 | 11 | 1.0銭 |
GMOクリック証券 (クリック365) |
-15 | 15 | 0.92銭 |
みんなのFX (トレイダーズ証券) |
-25 | 20 | 1.8銭 |
GMOクリック証券を使う注意点として、
「FXネオ」と「クリック365」が有り、
それぞれスワップポイントが違うので気をつけて。
しかも、GMOクリック証券のランド円は、10万通貨で1Lotです。
私は、最初間違えて「クリック365」で取引してしまい・・・
しかも100Lot(1000万通貨)売っちゃって、いきなりのスッゲー損失。
タイミング見計らって、なんとか評価損益0円で決済できましたけど、
・・・非常に焦りました。
こちらも、200万通貨ずつ両建てしてるので、合計400万通貨。
スプレッドで56,000円前後、最初にマイナスとなるのも一緒。
スプレッド | 1Lot (1万通貨) |
100Lot (100万通貨) |
200Lot (200万通貨) |
|
---|---|---|---|---|
みんなのFX (トレイダーズ証券) |
1.8銭 | 180円 (18,000銭) |
18,000円 (1,800,000銭) |
36,000円 (3,600,000銭) |
GMOクリック証券 (FXネオ) |
1.0銭 | 100円 (10,000銭) |
10,000円 (1,800,000銭) |
20,000円 (2,000,000銭) |
合計 | – | 280円 | 28,000円 | 56,000円 |
実際、購入してみると微妙にタイミングもズレるので・・・
みんなのFXで200Lot購入。100Lotずつ買ったので・・・5000円の誤差。
GMOクリック証券(FXネオ)で200Lot購入。
買ったそばから値上がり、スクショした時点で4000円の誤差。
18000円(100Lot)+23000円(100Lot)+24000円(200Lot)=合計65000円の赤字スタートです。
・・・で、13日間放置でどうなったか?
みんなのFXで、スワップポイント26000円×2=合計52000円のプラス。
GMOクリック証券(FXネオ)では、
スワップポイント14300円×2=合計28600円のマイナス。
合計スワップを計算してみると、
52000円-28600円=合計23400円のプラス。
23400円÷13日=1日1800円のプラス。
1日あたり1800円ほどスワップ金利で儲かってる。
1lot | 10lot | 100lot | 200lot | 300lot | 400lot | 500lot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
みんなのFX | ¥20 | ¥200 | ¥2,000 | ¥4,000 | ¥6,000 | ¥8,000 | ¥10,000 |
GMOクリック証券 (FXネオ) |
¥-11 | ¥-110 | ¥-1,100 | ¥-2,200 | ¥-3,300 | ¥-4,400 | ¥-5,500 |
1日の差額利益 | ¥9 | ¥90 | ¥900 | ¥1,800 | ¥2,700 | ¥3,600 | ¥4,500 |
建玉評価損益はというと、969,000円-1,020,000円=マイナス51,000円。
最初のスプレッド分のマイナスは変わらないままなので、
スプレッドさえ回収できれば、後はプラスになるのみ・・・
というわけで、追加で200Lotぶちこみました。
約1ヶ月半ほど運用して、
累計スワップが、344,600円-189,600円=155,000円
建玉評価損益が、1,920,000円-2,02,8000円=-108,000円
スワップ益155,000円-評価損108,000円=利益47,000円
今後も、スワップ益が増えるだけなので、
1日あたり3,600円(スワップ差額9円×400Lot)利益が積み重なるわけ。
1ヶ月で約11万円。1年なら約130万円・・・ってヤババババ。
※2018年8月時点のスワップポイントで計算しています。
まぁ、金額に限らず、購入した時点ではスプレッド損が出るので。
最低でも約1ヶ月は保持しないと損することも忘れなく。
スプレッド損回収までの日数(みんなのFX ×GMO FXネオ)
スプレッド損 | スワップ利益/1日 | 損益分岐点 | |
---|---|---|---|
10Lot | ¥2,800 | ¥90 | 約31日 |
100Lot | ¥28,000 | ¥900 | 約31日 |
200Lot | ¥56,000 | ¥1,800 | 約31日 |
300Lot | ¥84,000 | ¥2,700 | 約31日 |
400Lot | ¥112,000 | ¥3,600 | 約31日 |
500Lot | ¥140,000 | ¥4,500 | 約31日 |
あとは、為替変動分、資金を調整するのも忘れずに。
約1ヶ月半で、みんなのFXで約200万円のマイナス。
GMOクリック証券で約200万円のプラス。
どんだけ為替レート変動してんだよっていう恐ろしさ。
両建てしてるから損は無いんだけど、
みんなのFXからGMOクリック証券へ、200万円動かさないとヤバイわけ。
これしばらく放置しておくと、強制ロスカットの可能性も有りますので、
くれぐれもレバレッジは控えめに。
ランド円のスワップアービトラージまとめ。
興味本位で挑戦してみましたが、思ったよりもアツい投資。
仕組みを理解してしまえば、リスクも極力抑えられる点も最高です。
お金はお金を生み出すということ。
マイナス金利の国内銀行に預けてるよりかはダンゼン良い。
定期預金の金利とか、意味わかんないほど低いですからね。
スワップポイントも、為替も日々変動するので、
その辺に気を配れる人なら、難も無い。
複数の証券口座を開設しないといけないというのが、最初の難関かと。
ランド円のスワップアービトラージで選ぶなら、
特に「DMM FX」はスワップポイントが低く、
「買い」も「売り」もスワップポイントが一緒。
スワップアービトラージに最適なFX会社なわけ。
「ドル/円」や「ユーロ/ドル」のスワップアービトラージでも使えるから。
→ドル円でスワップアービトラージ実践。FX業者のスワップポイント比較。
→ユーロ/米ドルでスワップアービトラージ実践。FX業者のスワップポイント比較。
日本のFX業者で、この差額なので・・・
海外FXのアービトラージも考えましたが、
アービトラージって、海外では禁止されている業者も多いのですね。
まぁ、たしかにやられたら嫌ですねコレ。
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