南アフリカランド円でスワップアービトラージ実践。FX業者のスワップポイント比較。

ランド円スワップアービトラージ

南アフリカは、政策金利7%と超高金利の国家という話。

その国の通貨「ランド(ZAR)」は、FXのスワップ金利も高く、

持ってるだけでウハウハ・・・っていう怪しい話。

金利が高くとも、通貨の価値が下がったら意味が無いじゃーん。

 

というわけで、せっかくのランド高金利を生かして、

スワップアービトラージできないか調べてみました。

 

スワップポイントが高いFX会社で「ランド」を買うと同時に、

スワップポイントが低いFX会社で「ランド」を空売り。

要は、両建てして、スワップポイントのサヤ取りをしてみたいわけです。

 

私は、南アフリカランドとか、怖くてフツーには買えないので。

なるべくリスクを抑え、スワップ金利だけを頂く作戦。

考え方は、仮想通貨のアービトラージと一緒。

仮想通貨で裁定取引(アービトラージ)に挑戦してみた。

今回も、歪みを探していきたいと思います。

FX各社 ランド円の売り買いスワップポイントを比較。

スワップアービトラージは、

各社FX会社のスワップポイント(スワップ金利)の差額で利益を出すので、

複数のFX口座が必要となる。

 

どこのFX会社が金利が高く、どこのFX会社の金利が低いのか?

FX会社のスワップポイントを調べました。

各社、売りと買いで、スワップポイントが異なるし、

最小取引通貨数もバラバラなので、

1Lot(1万通貨)あたりのスワップポイントで揃えて抽出しました。

 

ランド円スワップポイント比較 ※2018年8月6日

売り 買い スプレッド 現在のスワップ
DMM FX -9 9 1.0銭 参考ページ
外為ジャパン -9 9 1.0銭 参考ページ
外為オンライン -30 5 15.0銭 参考ページ
GMOクリック証券
(FXネオ)
-11 11 1.0銭 参考ページ
GMOクリック証券
(クリック365)
-15 15 0.92銭 参考ページ
FXプライムbyGMO -30 20 3.0銭
※1Lot未満+3銭
参考ページ
マネーパートナーズFX -38 12 1.9銭 参考ページ
マネーパートナーズFXnano -23 20 1.9銭 参考ページ
みんなのFX
(トレイダーズ証券)
-25 20 1.8銭 参考ページ
ヒロセ通商
(LION FX)
-65 15 1.0銭 参考ページ
岡三オンラインFX -65 15 1.4銭 参考ページ
SBI FXトレード -14 13 0.99銭 参考ページ
セントラル短資FX
(FXダイレクト+)
-22 10 1.2銭 参考ページ
インヴァスト証券
(トライオートFX)
-19 10 1.8銭 参考ページ
楽天証券 -17 10 3.9銭 参考ページ
YJFX! -23 13 1.3銭 参考ページ
ひまわり証券
(ひまわりFX)
-30 5 4.0銭 参考ページ
アイネットFX -21 13 15.0銭 参考ページ
ライブスター証券 -21 13 14.9銭 参考ページ
マネックスFX -14 11 5.0銭 参考ページ
FXブロードネット -17 9 16.4銭 参考ページ

 

ドル円のスワップアービトラージに引き続き、

売り口座は「DMM FX」が定番ですね。

買い口座は「FXプライムbyGMO」か「みんなのFX」といったところ。

 

2018年8月時点では、「マネーパートナーズFXnano」もスワップ高いですが、

キャンペーンなので、いつまで継続するか分かりませんし、

ランド円ではレバレッジに制限も有る(最低建玉必要証拠金が高い)。

1回の最大発注数量も10万通貨までとイマイチでした。

 

スワップポイントって、日々変動しているので、

私の情報を含め、あんまりアテにならないので、くれぐれも参考までに。

スワップが高いといわれるFX業者に目星をつけて、

現在のスワップポイントだけでなく、

過去と未来のスワップカレンダーも確認するのが確実かと。

過去1ヶ月のスワップポイント差額シュミレーション。

スワップポイントは、日々変動するもの。

というわけで、過去のデータを拾って、

1ヶ月のスワップポイントだけで、どれくらい利益を出せるのか?

みんなのFX」と「DMM FX」で、シュミレーションしてみました。

2018年6月時点で、みんなのFXでは、1日1Lotあたり+20円

DMMFXでは、1日1Lotあたり-10円、1日1Lotあたりの差額10円となるわけ。

 

みんなのFXのスワップカレンダー

2018-07-14_10h27_02

※参考→スワップカレンダー|「みんなのFX」

 

DMM FXのスワップカレンダー

2018-07-14_10h28_53

※参考→FXのスワップポイント – FX/CFD取引のDMM.com証券

 

1Lotだと破壊力が無いので、100Lotで計算してみます。

といっても、単純に100倍して計算するだけだけど。

2018年6月 みんなのFX DMM FX 差額
6月1日 ¥2,000 ¥-1,200 ¥800
6月2日
6月3日
6月4日 ¥2,000 ¥-1,200 ¥800
6月5日 ¥2,000 ¥-1,200 ¥800
6月6日 ¥6,000 ¥-1,200 ¥4,800
6月7日 ¥2,000 ¥-3,600 ¥-1,600
6月8日 ¥2,000 ¥-1,200 ¥800
6月9日
6月10日
6月11日 ¥2,000 ¥-1,200 ¥800
6月12日 ¥2,000 ¥-1,000 ¥1,000
6月13日 ¥6,000 ¥-1,000 ¥5,000
6月14日 ¥2,000 ¥-3,000 ¥-1,000
6月15日 ¥2,000 ¥-1,000 ¥1,000
6月16日
6月17日
6月18日 ¥2,000 ¥-1,000 ¥1,000
6月19日 ¥2,000 ¥-1,000 ¥1,000
6月20日 ¥6,000 ¥-1,000 ¥5,000
6月21日 ¥2,000 ¥-3,000 ¥-1,000
6月22日 ¥2,000 ¥-1,000 ¥1,000
6月23日
6月24日
6月25日 ¥2,000 ¥-1,000 ¥1,000
6月26日 ¥2,000 ¥-1,000 ¥1,000
6月27日 ¥6,000 ¥-1,000 ¥5,000
6月28日 ¥2,000 ¥-3,000 ¥-1,000
6月29日 ¥4,000 ¥-1,000 ¥3,000
6月30日
合計 ¥60,000 ¥-30,800 ¥29,200

ランド円で、100万通貨を両建てすれば、1ヶ月で約3万円

なんだか、儲かりそうな気がしてきましたが・・・

上記には、両建て開始時のスプレッド損は含まれてません

 

スプレッドは、買値と売値の差。

両建て決済するため、最初にスプレッド分だけ損します。

2018-07-14_10h35_33

 

100Lot=100万通貨。100Lot購入する場合は、

みんなのFXで1.8銭×100万、DMM  FXで1.0銭×100万分の損が出る。

合計してみると・・・最初に28,000円の赤字になるわけだね。

スプレッド 1Lot(1万通貨) 10Lot(10万通貨) 100Lot(100万通貨)
みんなのFX
(トレイダーズ証券)
1.8銭 180円
(18,000銭)
1,800円
(180,000銭)
18,000円
(1,800,000銭)
DMM FX 1.0銭 100円
(10,000銭)
1,000円
(100,000銭)
10,000円
(1,000,000銭)
合計額 280円 2,800円 28,000円

スプレッドでの赤字を考えると、最低1ヶ月は保持しないと利益が出ないわけ。

1年間で計算してみると、

29,200円×12ヶ月-スプレッド28,000円=年間利益322,400円

計算が上手くいくかどうか?やってみたいと思います。

ランド円の価格変動を考える。証拠金維持率とレバレッジの関係。

実際に、スワップアービトラージをやる前に。

ランド円がどれくらい変動するか?ロスカットリスクも調べてみました。

 

スワップポイントは、レバレッジをかければかけるほど貰えるけど、

レバレッジをかければかけるほど、為替変動に弱くなる。

証拠金が全部ぶっ飛んだら意味もないから。

 

個人口座の場合は25倍、法人口座の場合は約35倍までレバレッジ可能。

※レバレッジ倍率は、FX会社に依る。

 

100Lot買うのに、最低いくら必要なのか?

必要な証拠金を計算してみました。

必要証拠金の計算方法

通貨のレート × 購入通貨単位 × 数量 ÷ レバレッジ = 必要証拠金

数量 ランド円 購入通貨 レバレッジ 必要証拠金
個人 100Lot 8.47 100Lot 25倍 ¥338,800
個人 200Lot 8.47 200Lot 25倍 ¥677,600
個人 300Lot 8.47 300Lot 25倍 ¥1,016,400
法人 100Lot 8.47 100Lot 35.33倍 ¥239,740
法人 200Lot 8.47 200Lot 35.33倍 ¥479,479
法人 300Lot 8.47 300Lot 35.33倍 ¥719,219

 

2018年7月現在の1ランド=8.47円

レバレッジ2倍で購入するなら半分、1ランドあたり4.235円

レバレッジ3倍なら3分の1。1ランドあたり2.823円を用意すれば良い。

100Lotなら、これの100万倍となるわけだ。

ランド円 1lot 10lot 100lot 200lot 300lot
レバレッジ1倍 ¥8.470 ¥84,700 ¥847,000 ¥8,470,000 ¥16,940,000 ¥25,410,000
レバレッジ2倍 ¥4.235 ¥42,350 ¥423,500 ¥4,235,000 ¥8,470,000 ¥12,705,000
レバレッジ3倍 ¥2.823 ¥28,233 ¥282,333 ¥2,823,333 ¥5,646,667 ¥8,470,000

 

実際、レバレッジ2倍、3倍でどのくらいの証拠金維持率となるのか?

こちらも計算してみました。

証拠金維持率の計算方法

証拠金維持率(%)= 純資産 ÷ 必要証拠金 × 100%

 

レバレッジ2倍 証拠金維持率

数量 必要証拠金 用意する資金 証拠金維持率
個人 100Lot ¥338,800 ¥8,470,000 2500%
個人 200Lot ¥677,600 ¥16,940,000 2500%
個人 300Lot ¥1,016,400 ¥25,410,000 2500%
法人 100Lot ¥239,740 ¥8,470,000 3533%
法人 200Lot ¥479,479 ¥16,940,000 3533%
法人 300Lot ¥719,219 ¥25,410,000 3533%

レバレッジ3倍 証拠金維持率

数量 必要証拠金 用意する資金 証拠金維持率
個人 100Lot ¥338,800 ¥2,823,333 833%
個人 200Lot ¥677,600 ¥5,646,667 833%
個人 300Lot ¥1,016,400 ¥8,470,000 833%
法人 100Lot ¥239,740 ¥2,823,333 1178%
法人 200Lot ¥479,479 ¥5,646,667 1178%
法人 300Lot ¥719,219 ¥8,470,000 1178%

 

ランド円ってマイナー通貨故に変動率も高く、

2008年には、1日の最大変動幅2.06円最大変動率18.51%)も記録しているという話。

レバレッジ2倍~3倍(証拠金維持率1000%~2000%)で、

2.5円~2.6円の変動にギリギリ耐えられる感じかと。

レバレッジ2倍でも、ちょっと安心して放置はできないですね。

※ロスカットラインの計算は、以下ページでシュミレーションできます。

証拠金シミュレーション|「みんなのFX」

 

レバレッジ2倍で、100Lotを両建てする場合、

4,235,000円(100Lot)×2=合計8,470,000円必要となる。

約850万円ほど用意できると、だいぶ美味しい金額になりますね。

 

100Lot両建て時のスワップ金利差額を、

1日1,000円で計算すると1年で365,000円

利回りを計算すると・・・約4.31%となるわけですな。

100Lot 200Lot 300Lot 利回り
レバ2倍時の資金 ¥8,470,000 ¥16,940,000 ¥25,410,000 4.31%
レバ3倍時の資金 ¥5,646,667 ¥11,293,333 ¥16,940,000 6.46%
年間スワップ差額 ¥365,000 ¥730,000 ¥1,095,000

レバレッジ3倍で利回り6%超えって凄い数字。

そもそも、レバレッジ1倍の時点で利回り2%超えっていう反則っぷり。

レバレッジかけないならリスクも完全に無いっていう・・・やるでしょこれ。

いずれにせよ責任は終えませんので、各自判断下さいませ。

ランド円でスワップアービトラージしてみた。

使うFX口座は、買い(ロング)が「みんなのFX」。

売り(ショート)が「GMOクリック証券」となります。

ホントは「DMM FX」を使いたかったんだけど、法人で審査落ちしたからね。

35倍レバレッジを活かす為、法人口座で運用です。

 

ランド円のスワップ差 ※2018年7月

売り 買い スプレッド
GMOクリック証券
(FXネオ)
-11 11 1.0銭
GMOクリック証券
(クリック365)
-15 15 0.92銭
みんなのFX
(トレイダーズ証券)
-25 20 1.8銭

 

GMOクリック証券を使う注意点として、

「FXネオ」と「クリック365」が有り、それぞれスワップポイントが違うので気をつけて。

しかも、GMOクリック証券のランド円は、10万通貨で1Lotです。

私は、最初間違えて「クリック365」で取引してしまい・・・

しかも100Lot(1000万通貨)売っちゃって、いきなりのスッゲー損失。

2018-07-14_10h34_37

タイミング見計らって、なんとか評価損益0円で決済できましたけど・・・焦りました。

 

今回は、200万通貨ずつ両建てするので、合計400万通貨。

スプレッドで56,000円前後、最初にマイナスとなる計算。

スプレッド 1Lot
(1万通貨)
100Lot
(100万通貨)
200Lot
(200万通貨)
みんなのFX
(トレイダーズ証券)
1.8銭 180円
(18,000銭)
18,000円
(1,800,000銭)
36,000円
(3,600,000銭)
GMOクリック証券
(FXネオ)
1.0銭 100円
(10,000銭)
10,000円
(1,800,000銭)
20,000円
(2,000,000銭)
合計 280円 28,000円 56,000円

 

実際、購入してみると微妙にタイミングもズレるので・・・

みんなのFXで200Lot購入。100Lotずつ買ったので・・・5000円の誤差

2018-07-14_10h53_11

GMOクリック証券(FXネオ)で200Lot購入。

買ったそばから値上がり、スクショした時点で4000円の誤差

2018-07-14_10h53_20

18000円(100Lot)+23000円(100Lot)+24000円(200Lot)=合計65000円の赤字スタートです。

 

・・・で、数日間放置でどうなったか?

みんなのFXで、スワップポイント26000円×2=合計52000円のプラス

2018-07-14_10h44_03

GMOクリック証券(FXネオ)では、

スワップポイント14300円×2=合計28600円のマイナス

2018-07-14_10h45_30

計算してみると52000円-28600円=合計23400円のプラス

23400円÷13日=1日1800円のプラス

 

1日あたり1800円ほど、スワップ金利で儲かりました。

シュミレーション通りですね。

1lot 10lot 100lot 200lot 300lot 400lot 500lot
みんなのFX ¥20 ¥200 ¥2,000 ¥4,000 ¥6,000 ¥8,000 ¥10,000
GMOクリック証券
(FXネオ)
¥-11 ¥-110 ¥-1,100 ¥-2,200 ¥-3,300 ¥-4,400 ¥-5,500
1日の差額利益 ¥9 ¥90 ¥900 ¥1,800 ¥2,700 ¥3,600 ¥4,500

 

為替差益はというと、969,000円-1,020,000円=マイナス51,000円

最初のスプレッド分のマイナスは変わらないままなので・・・

スプレッドさえ回収できれば、後はプラスになるのみ。

 

金額に限らず、購入してから1ヶ月は保持し続ける必要がありそうです。

あくまで、みんなのFX × FXネオ(GMO)でアービトラージした場合ですけど。

スプレッド損 スワップ利益/1日 損益分岐点
10Lot ¥2,800 ¥90 約31日
100Lot ¥28,000 ¥900 約31日
200Lot ¥56,000 ¥1,800 約31日
300Lot ¥84,000 ¥2,700 約31日
400Lot ¥112,000 ¥3,600 約31日
500Lot ¥140,000 ¥4,500 約31日

 

あとは、為替変動分、資金を調整しながら様子を見たいと思います。

10日くらいで、みんなのFXが約100万円のプラス

GMOクリック証券が約100万円のマイナス

みんなのFXからGMOクリック証券へ100万円動かさないとヤバイわけ。

これしばらく放置しておくと、強制ロスカットの可能性も有りますね。

くれぐれもレバレッジは控えめに。

ランド円のスワップアービトラージまとめ。

興味本位で挑戦してみましたが、思ったよりもアツい投資です。

仕組みを理解してしまえば、リスクも抑えられる。

 

お金はお金を生み出すということ。

マイナス金利の国内銀行に預けてるよりかは良いかなと。

定期預金の金利とか、意味わかんないほど低いですからね。

 

スワップポイントも、為替も日々変動するので、

その辺に気を配れるなら、悪くないんじゃない?

あとは、複数の証券口座を開設しないといけないというのが、最初の難関。

 

ランド円のスワップアービトラージで証券口座を選ぶなら「DMM FX」×「みんなのFX」。

DMM FXはスワップポイントが低く、「買い」も「売り」もスワップポイントが一緒

スワップアービトラージに最適なFX会社なわけ。

「ドル/円」や「ユーロ/ドル」のスワップアービトラージでも使えるから。

ドル円でスワップアービトラージ実践。FX業者のスワップポイント比較。

ユーロ/米ドルでスワップアービトラージ実践。FX業者のスワップポイント比較。

 

日本のFX業者で、この差額なので・・・

海外FXのアービトラージも考えましたが、

アービトラージって、禁止されているFX業者も多いのですね。

まぁ、たしかにやられたら嫌ですねコレ。

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