ドル円でスワップアービトラージ実践。FX業者のスワップポイント比較。

ドル円スワップアービトラージ

米ドル金利の上昇の影響で、

FXのスワップ金利(スワップポイント)も上昇中。

 

ランド円に引き続き、

ドル円でもスワップアービトラージができないか調べてみました。

南アフリカランド円でスワップアービトラージ実践。FX業者のスワップポイント比較。

ランド円に比べ、ドルという通貨はメジャーであり、価格変動リスクも低い。

ドルは馴染みも深いので、理解もしやすかったです。

 

外貨預金するくらいなら、FXでスワップアービトラージ。

レバレッジリスクに対して、利回りも高く感じましたので、

実際に米ドルでも運用してみました。

FX各社 ドル円の売り買いスワップポイントを比較。

スワップアービトラージで重要なのが、FX会社のスワップポイント。

FX各社、売りと買いで、スワップポイントが異なるし、

最小取引通貨数もバラバラなので、

1Lot(1万通貨)あたりのスワップポイントで揃えて抽出しました。

 

ドル円スワップポイント比較 ※2018年8月時点

売り 買い スプレッド 現在のスワップ
DMM FX -52 52 0.3銭 参考ページ
外為ジャパン -52 52 0.3銭 参考ページ
外為オンライン -85 55 1.0銭 参考ページ
GMOクリック証券
(FXネオ)
-64 61 0.3銭 参考ページ
GMOクリック証券
(クリック365)
-73 73 3.0銭
(変動制)
参考ページ
FXプライムbyGMO -70 55 0.6銭 参考ページ
マネーパートナーズFX -75 17 0.3銭 参考ページ
マネーパートナーズFXnano -89 65 0.4銭 参考ページ
みんなのFX
(トレイダーズ証券)
-80 44 0.3銭 参考ページ
ヒロセ通商
(LION FX)
-110 10 0.3銭 参考ページ
岡三オンラインFX -110 10 0.4銭 参考ページ
SBI FXトレード -62 61 0.27銭 参考ページ
セントラル短資FX
(FXダイレクト+)
-47 37 0.3銭 参考ページ
インヴァスト証券
(トライオートFX)
-51 40 0.3銭 参考ページ
楽天証券 -67 57 0.3銭 参考ページ
YJFX! -75 65 0.3銭 参考ページ
ひまわり証券
(ひまわりFX)
-85 55 1.0銭
(変動制)
参考ページ
アイネットFX -72 63 0.7~1銭 参考ページ
ライブスター証券 -72 63 0.9銭 参考ページ
マネックスFX -87 47 0.2~0.5銭 参考ページ
FXブロードネット -63 60 0.3銭 参考ページ

 

売りは、ランド円のスワップアービトラージと同じく「DMM FX」が定番、

攻めるなら「FXダイレクトプラス」。

買いは「GMOクリック証券(クリック365)」が高いですが、

スワップが高いだけに、スプレッド差が大きいのが難点ですね。

 

スワップポイントって、日々変動しているので気をつけて。

現在のスワップポイントを知りたい場合、FX会社のサイトにて確認下さい。

過去1ヶ月のスワップポイント差額シュミレーション。

過去のドル円データを拾って、

1ヶ月のスワップポイントだけで、どれくらい利益を出せるのか?

GMOクリック証券(クリック365)」と「DMM FX」でシュミレーションしてみました。

 

GMOクリック証券では、1日1Lotあたり+65~89円

DMMFXでは、1日1Lotあたり-34~-41円

1日1Lotあたりの差額31円~48円となるわけ。

 

GMOクリック証券(くりっく365)のスワップカレンダー

2018-07-16_08h35_59

※参考→GMOクリック証券 – スワップポイントカレンダー | くりっく365 | サービス一覧

 

DMM FXのスワップカレンダー

2018-07-16_08h36_32

※参考→FXのスワップポイント – FX/CFD取引のDMM.com証券

 

1Lotだとインパクトが弱いので、10Lotで算出。

2018年6月のデータを抽出して、差額を計算してみます。

 

2018年6月 GMOクリック証券
(クリック365)
DMM FX 差額
6月1日 ¥650 ¥-340 ¥310
6月2日
6月3日
6月4日 ¥620 ¥-340 ¥280
6月5日 ¥630 ¥-340 ¥290
6月6日 ¥1,870 ¥-340 ¥1,530
6月7日 ¥650 ¥-1,020 ¥-370
6月8日 ¥710 ¥-340 ¥370
6月9日
6月10日
6月11日 ¥720 ¥-340 ¥380
6月12日 ¥700 ¥-340 ¥360
6月13日 ¥2,100 ¥-340 ¥1,760
6月14日 ¥730 ¥-1,020 ¥-290
6月15日 ¥780 ¥-340 ¥440
6月16日
6月17日
6月18日 ¥750 ¥-410 ¥340
6月19日 ¥720 ¥-410 ¥310
6月20日 ¥205 ¥-410 ¥-205
6月21日 ¥720 ¥-1,230 ¥-510
6月22日 ¥760 ¥-410 ¥350
6月23日
6月24日
6月25日 ¥720 ¥-410 ¥310
6月26日 ¥740 ¥-410 ¥330
6月27日 ¥2,780 ¥-410 ¥2,370
6月28日 ¥890 ¥-1,230 ¥-340
6月29日 ¥1,480 ¥-410 ¥1,070
6月30日
合計 ¥19,925 ¥-10,840 ¥9,085

 

10Lotなら1ヶ月で、約9,000円の利益。

30Lotの取引なら、約27,000円の利益となるわけですね。

 

上記の数字には、両建て時のスプレッドが含まれていないので、

スプレッドを含めた利益を計算してみる。

 

GMOクリック証券(くりっく365)のスプレッドは3銭

2018-07-16_10h29_11

DMM FXのスプレッドは0.3銭

2018-07-16_10h46_11

 

10Lot=10万通貨。10Lot購入する場合は、

GMOクリック証券(くりっく365)で3銭×10万

DMM  FXで0.3銭×10万分の損が出る。

合計してみると・・・最初に3,300円の赤字になるわけ。

30Lotなら、3倍の9,900円

スプレッド 1Lot(1万通貨) 10Lot(10万通貨) 30Lot(30万通貨)
GMOクリック証券
(クリック365)
3.0銭
(変動制)
300円
(30,000銭)
3,000円
(300,000銭)
9,000円
(900,000銭)
DMM FX 0.3銭 30円
(3,000銭)
300円
(30,000銭)
900円
(90,000銭)
合計 330円 3,300円 9,900円

 

スプレッドを考えると、最低11日は保持しないと利益が出ないですが、

ランド円に比べるとスプレッド損は少ないので、回収も早い。

南アフリカランド円でスワップアービトラージ実践。FX業者のスワップポイント比較。 

 

30Lotでの年間利益を計算してみると、

約27,000円×12ヶ月-スプレッド9,900円=年間利益314,100円

悪くない金額です。

ドル円の価格変動リスク。証拠金維持率とレバレッジの関係。

ランド円の時と同様に、ドル円の変動リスク。

ロスカットリスクも調べておきます。

 

個人口座の場合はレバレッジ25倍

法人口座の場合は約68倍までレバレッジ可能。

※法人レバレッジは、FX会社に依る。

 

10Lot買うのに、最低いくら必要なのか?

必要な証拠金を、1ドル=112.494円にて計算してみます。

必要証拠金の計算方法

通貨のレート × 購入通貨単位 × 数量 ÷ レバレッジ = 必要証拠金

数量 ドル円 購入通貨量 レバレッジ 必要証拠金
個人 10Lot 112.494 100,000 25倍 ¥449,976
個人 20Lot 112.494 200,000 25倍 ¥899,952
個人 30Lot 112.494 300,000 25倍 ¥1,349,928
法人 10Lot 112.494 100,000 68.02倍 ¥165,384
法人 20Lot 112.494 200,000 68.02倍 ¥330,767
法人 30Lot 112.494 300,000 68.02倍 ¥496,151

 

2018年7月現在のドル円レートは、1ドル=112.494円。

レバレッジ倍率を上げるごとに、必要な金額も少なくなる。

レバレッジ5倍で10Lot購入するなら約225万円、レバレッジ8倍なら約140万円でOK。

ドル円 1lot 10lot 20lot 30lot 40lot 50lot
レバレッジ1倍 ¥112.494 ¥1,124,940 ¥11,249,400 ¥22,498,800 ¥33,748,200 ¥44,997,600 ¥56,247,000
レバレッジ2倍 ¥56.247 ¥562,470 ¥5,624,700 ¥11,249,400 ¥16,874,100 ¥22,498,800 ¥28,123,500
レバレッジ3倍 ¥37.498 ¥374,980 ¥3,749,800 ¥7,499,600 ¥11,249,400 ¥14,999,200 ¥18,749,000
レバレッジ4倍 ¥28.124 ¥281,235 ¥2,812,350 ¥5,624,700 ¥8,437,050 ¥11,249,400 ¥14,061,750
レバレッジ5倍 ¥22.499 ¥224,988 ¥2,249,880 ¥4,499,760 ¥6,749,640 ¥8,999,520 ¥11,249,400
レバレッジ6倍 ¥18.75 ¥187,490 ¥1,874,900 ¥3,749,800 ¥5,624,700 ¥7,499,600 ¥9,374,500
レバレッジ7倍 ¥16.07 ¥160,706 ¥1,607,057 ¥3,214,114 ¥4,821,171 ¥6,428,229 ¥8,035,286
レバレッジ8倍 ¥14.06 ¥140,618 ¥1,406,175 ¥2,812,350 ¥4,218,525 ¥5,624,700 ¥7,030,875

 

実際、レバレッジ3倍、5倍、8倍でどのくらいの証拠金維持率となるのか?

こちらも計算してみました。

証拠金維持率の計算方法

証拠金維持率(%)= 純資産 ÷ 必要証拠金 × 100%

レバレッジ3倍 証拠金維持率

数量 必要証拠金 純資産 証拠金維持率
個人 10Lot ¥449,976 ¥3,749,800 833%
個人 20Lot ¥899,952 ¥7,499,600 833%
個人 30Lot ¥1,349,928 ¥11,249,400 833%
法人 10Lot ¥165,384 ¥3,749,800 2267%
法人 20Lot ¥330,767 ¥7,499,600 2267%
法人 30Lot ¥496,151 ¥11,249,400 2267%

レバレッジ5倍 証拠金維持率

数量 必要証拠金 純資産 証拠金維持率
個人 10Lot ¥449,976 ¥2,249,880 500%
個人 20Lot ¥899,952 ¥4,499,760 500%
個人 30Lot ¥1,349,928 ¥6,749,640 500%
法人 10Lot ¥165,384 ¥2,249,880 1360%
法人 20Lot ¥330,767 ¥4,499,760 1360%
法人 30Lot ¥496,151 ¥6,749,640 1360%

レバレッジ8倍 証拠金維持率

数量 必要証拠金 純資産 証拠金維持率
個人 10Lot ¥449,976 ¥1,406,175 313%
個人 20Lot ¥899,952 ¥2,812,350 313%
個人 30Lot ¥1,349,928 ¥4,218,525 313%
法人 10Lot ¥165,384 ¥1,406,175 850%
法人 20Lot ¥330,767 ¥2,812,350 850%
法人 30Lot ¥496,151 ¥4,218,525 850%

 

過去のドル円の最大変動幅を調べてみると、

2008年のリーマンショックで、1日7.15円

2016年のEUからイギリス脱退(Brexit)で、1日7.93円

 

レバレッジ8倍証拠金維持率300%くらい)で、

9~10円の変動に耐えられる感じ。

リスクを抑えるなら、レバレッジ5倍くらいが安心ですね。

※ロスカットラインの計算は、以下ページでもシュミレーションできます。

証拠金シミュレーション – FX/CFD取引のDMM.com証券

 

レバレッジ5倍で、10Lotを両建てする場合、

2,249,880円(10Lot)×2=合計4,499,760円必要となる。

約450万円ほど用意できると、それなりのお小遣いになるかと。

 

10Lot両建て時のスワップ金利差額を、

1日300円で計算すると1年で109,500円

利回りを計算すると・・・約2.43%となるわけですな。

10Lot 20Lot 30Lot 利回り
レバレッジ1倍 ¥22,498,800 ¥44,997,600 ¥67,496,400 0.49%
レバレッジ3倍 ¥7,499,600 ¥14,999,200 ¥22,498,800 1.46%
レバレッジ5倍 ¥4,499,760 ¥8,999,520 ¥13,499,280 2.43%
レバレッジ8倍 ¥2,812,350 ¥5,624,700 ¥8,437,050 3.89%
年間スワップ差額 ¥109,500 ¥219,000 ¥328,500

レバレッジ8倍なら、利回り4%弱と悪くない。

とりあえず、やってみます。

ドル円でスワップアービトラージしてみた。

使うFX口座は、買い(ロング)が「GMOクリック証券」。

売り(ショート)が「DMM FX」となります。

GMOクリック証券は「FXネオ」ではなく、

スワップポイントの高い「クリック365」の方ですので、間違えないように。

 

2018年6月のスワップポイント

売り 買い スプレッド
GMOクリック証券
(FXネオ)
-66 63 0.3銭
GMOクリック証券
(クリック365)
-72 72 3.0銭
(変動制)
DMM FX -41 41 0.3銭

 

今回は、30万通貨ずつ両建てするので、合計60万通貨。

スプレッドで、最初に9,900円ほどマイナスとなる計算です。

スプレッド 1Lot(1万通貨) 10Lot(10万通貨) 30Lot(30万通貨)
GMOクリック証券
(クリック365)
3.0銭
(変動制)
300円
(30,000銭)
3,000円
(300,000銭)
9,000円
(900,000銭)
DMM FX 0.3銭 30円
(3,000銭)
300円
(30,000銭)
900円
(90,000銭)
合計 330円 3,300円 9,900円

 

GMOで購入したところ、マイナス9,000円

2018-07-16_10h15_38

DMM FXで購入したところ、マイナス900円

2018-07-16_10h15_20

きっちり9,900円の損失となりました。

 

・・・で半月放置でどうなったか?

GMOクリック証券で、スワップポイント+52,050円

DMM FXで、スワップポイント-31,230円

52,050円-31,230円=20,820円の利益。

 

為替差益はというと、667500円-676500円=マイナス9000円

最初のスプレッド損が9900円なんで・・・まぁ誤差の範囲。

とりあえず、スプレッド分は回収し、プラス1万円くらいになりましたね。

 

スプレッド分を回収すれば、あとは利益が増えるのみ。

Lot数も大きくなればなるほど、スワップポイントは大きくなるので・・・

80Lotだと威力もスゲー。

こちらは、約1.5ヶ月で+10万円の利益。

スワップアービトラージも侮れないですね。

ドル円のスワップアービトラージまとめ。

高金利のランドの方が儲かるかな?って思ってましたが、

実際、ドル円でもやってみると、全然利益でましたね。

 

ドル円の方が、メジャー通貨な分、

スプレッド差も少なく、レバレッジもかけられる。

通貨数量も少なくて済むので、最初のスプレッドコストも抑えられる。

約2週間も運用すれば、プラスに転じるんだなと。

ランド円の場合は、最低1ヶ月はかかりましたからね。

南アフリカランド円でスワップアービトラージ実践。FX業者のスワップポイント比較。

 

ただ、ドル円は、スワップ差が小さいので、

主要通貨ペアで、スワップアービトラージするならユーロドルをオススメする。

ユーロ/米ドルでスワップアービトラージ実践。FX業者のスワップポイント比較。

スワップ差も大きいし、為替変動率も低いのでレバレッジもかけられます。

 

いずれにせよ、高金利でスワップ差がいつまで続くか分かりませんので、

現在のスワップポイントの確認を忘れずに。

投資故にリスクも有りますので、

やる場合は、自己責任にてお願いします。

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