ユーロ/米ドルでスワップアービトラージ実践。FX業者のスワップポイント比較。

ユーロドルスワップアービトラージ

世界最大の取引高を誇る通貨ペア、ユーロ/ドル(EUR/USD)。

政策金利0%のユーロと、政策金利2%の米ドルの組み合わせ。

ドル円のスワップアービトラージよりも、

ユーロドルのスワップアービトラージの方が、

スワップ差額も大きいということで、早速運用開始してみました。

 

ドルベースの計算となるので、

円ベースのスワップアービトラージよりも複雑となりますが、

その分、利益も多く出せる印象でした。

FX各社 ユーロ/米ドルの売り買いスワップポイントを比較。

スワップアービトラージで重要なのが、FX会社のスワップポイント。

FX各社、売りと買いで、スワップポイントが異なるし、

最小取引通貨数もバラバラなので、

1Lot(1万通貨)あたりのスワップポイントで揃えて抽出しました。

 

ユーロドルスワップポイント比較 ※2018年8月時点

買い 売り スプレッド 現在のスワップ
DMM FX -61円 (61円) 0.4pips 公式サイト
外為ジャパン -61円 (61円) 0.4pips 公式サイト
外為オンライン (-85円) (50円) 1.0pips 公式サイト
GMOクリック証券
(FXネオ)
(-79円) (76円) 0.4pips 公式サイト
GMOクリック証券
(クリック365)
-0.81 0.81 4pips
(変動制)
公式サイト
GMOクリック証券
(クリック365ラージ)
-0.78 0.78 2pips
(変動制)
公式サイト
FXプライムbyGMO -0.77 0.7 0.6pips 公式サイト
マネーパートナーズFX -0.89 0.1 0.3pips 公式サイト
マネーパートナーズFXnano -0.89 0.1 0.8pips 公式サイト
みんなのFX
(トレイダーズ証券)
-0.9 0.45 0.3pips 公式サイト
ヒロセ通商
(LION FX)
-1.1 0.25 0.4pips 公式サイト
岡三オンラインFX -1.1 0.25 0.7pips 公式サイト
SBI FXトレード (-86円) (84円) 0.48~0.78pips 公式サイト
セントラル短資FX
(FXダイレクト+)
-0.8 0.71 0.4pips 公式サイト
インヴァスト証券
(トライオートFX)
-0.5 0.39 0.3pips 公式サイト
楽天証券 -0.88 0.68 0.4pips 公式サイト
YJFX! (-93円) (83円) 0.4pips 公式サイト
ひまわり証券
(ひまわりFX)
(-115円) (80円) 2pips
(変動制)
公式サイト
アイネットFX (-115円) (80円) 0.7~1.5pips 公式サイト
ライブスター証券 (-115円) (80円) 1.4pips 公式サイト
マネックスFX -0.97 0.57 0.3~1.0pips 公式サイト
FXブロードネット (-100円) (80円) 0.3pips 公式サイト

ユーロをドルで売り買いするので、

スワップポイントも基本的にはドル換算となりますが、

FX会社によっては、円ベースでスワップポイントが掲載されているところも有ります。

 

ドル基準なので、上記の数字にドル円レートを掛ければ良い。

2018円現在は、1ドル=約111円なので、

GMOクリック証券(クリック365)なら、0.81ドル×111円→89.91円

 

スワップポイントはドルユーロに限らず、日々変動しているので気をつけて。

現在のスワップポイントを知りたい場合、FX会社のサイトにて確認下さい。

過去1ヶ月のスワップポイント差額シュミレーション。

過去のドル円データを拾って、

1ヶ月のスワップポイントだけで、どれくらい利益を出せるのか?

GMOクリック証券(クリック365ラージ)」と、

DMM FX」でシュミレーションしてみました。

 

GMOクリック証券(くりっく365ラージ)のスワップカレンダー

2018-08-07_09h30_47

GMOクリック証券 – スワップポイントカレンダー | くりっく365 | サービス一覧

 

DMM FXのスワップカレンダー

2018-08-07_09h12_50

FXのスワップポイント – FX/CFD取引のDMM.com証券

 

1Lotだとインパクトが弱いので、10Lotで算出。

2018年7月のデータを抽出して、差額を計算してみます。

 

2018年7月 GMOクリック証券
(クリック365ラージ)
※1ドル111円換算
DMM FX 差額
7月1日
7月2日 ¥0 ¥-1,220 ¥-1,220
7月3日 ¥833 ¥0 ¥833
7月4日 ¥2,586 ¥-610 ¥1,976
7月5日 ¥877 ¥-1,830 ¥-953
7月6日 ¥955 ¥-610 ¥345
7月7日
7月8日
7月9日 ¥966 ¥-610 ¥356
7月10日 ¥921 ¥-610 ¥311
7月11日 ¥2,653 ¥-610 ¥2,043
7月12日 ¥866 ¥-1,830 ¥-964
7月13日 ¥855 ¥-610 ¥245
7月14日
7月15日
7月16日 ¥866 ¥-610 ¥256
7月17日 ¥888 ¥-610 ¥278
7月18日 ¥2,753 ¥-610 ¥2,143
7月19日 ¥877 ¥-1,830 ¥-953
7月20日 ¥877 ¥-610 ¥267
7月21日
7月22日
7月23日 ¥877 ¥-610 ¥267
7月24日 ¥877 ¥-610 ¥267
7月25日 ¥2,631 ¥-610 ¥2,021
7月26日 ¥844 ¥-1,830 ¥-986
7月27日 ¥888 ¥-610 ¥278
7月28日
7月29日
7月30日 ¥899 ¥-610 ¥289
7月31日 ¥888 ¥-610 ¥278
合計 ¥24,786 ¥-17,690 ¥7,096

 

10Lotなら1ヶ月で、約7,096円の利益。1日換算すると約229円といったところ。

1日あたり229円で換算しても、年間利益は83,585円

50Lotの取引なら、月間で約35,480円の、年間で約425,760の利益となるわけですね。

 

上記の数字には、両建て時のスプレッドが含まれていないので、

スプレッドを含めた利益を計算してみる。

 

GMOクリック証券(くりっく365ラージ)のスプレッドは2.0pips

2018-08-07_09h57_25

DMM FXのスプレッドは0.4pips

2018-08-07_09h34_09

 

10Lot=10万通貨。10Lot購入する場合は、

GMOクリック証券(くりっく365ラージ)で2.0pips×10万

DMM  FXで0.4pips×10万分の損が出る。

 

また、GMOクリック証券のくりっく365ラージでは、

スプレッドが狭い代わりに取引手数料が発生する

月間100枚以下の取引は、1枚あたり900円+税の手数料。

10万通貨で1枚なので、10Lotで1枚分、50Lotで5枚分の手数料。

買い 売り スプレッド 取引手数料
GMOクリック証券
(FXネオ)
(-79円) (76円) 0.4pips 無し
GMOクリック証券
(クリック365)
-0.81ドル
(89.9円)
0.81ドル
(89.9円)
4pips
(変動制)
無し
GMOクリック証券
(クリック365ラージ)
-0.78ドル
(86.5円)
0.78ドル
(86.5円)
2pips
(変動制)
900円(税抜)/1枚
DMM FX (-61円) (61円) 0.4pips 無し

 

合計してみると・・・10Lotで最初に約2,800円の赤字になるわけ。

50Lotなら、5倍の約14,000円

スプレッド 10Lot(10万通貨) 50Lot(50万通貨)
GMOクリック証券
(クリック365ラージ)
2.0pips
(変動制)
約1,350円(12ドル)
+972円(手数料 1枚)
約6,700円(60ドル)
+4860円(手数料 5枚)
DMM FX 0.4pips 約450円
(4ドル)
約2,250円
(20ドル)
合計 約2,772円 約13,810円

 

スプレッド&手数料を考慮すると、

最低でも約13日間の運用で、元が取れる計算。

13日間で回収できるなら、まぁ悪くはない。

ランド円の場合約1ヶ月ドル円の場合約11日必要でしたから。

ユーロ/米ドルの価格変動リスク。証拠金維持率の目安。

ランド円、ドル円の時と同様に、ユーロドルの変動リスク。

ロスカットリスクも調べておきます。

 

個人口座の場合はレバレッジ25倍

法人口座の場合は約84倍までレバレッジ可能。

※法人レバレッジは、FX会社に依る。

 

10Lot買うのに、最低いくら必要なのか?

2018年現在のレートで、必要証拠金を計算してみます。

必要証拠金の計算方法

通貨のレート × 購入通貨単位 × 数量 ÷ レバレッジ = 必要証拠金

数量 ユーロドル 購入通貨量 レバレッジ 必要証拠金
個人 10Lot 1.15893 100,000 25 ¥514,560
個人 30Lot 1.15893 300,000 25 ¥1,543,680
個人 50Lot 1.15893 500,000 25 ¥2,572,800
法人 10Lot 1.15893 100,000 84.03 ¥153,090
法人 30Lot 1.15893 300,000 84.03 ¥459,270
法人 50Lot 1.15893 500,000 84.03 ¥765,450

 

上記は、最大レバレッジ(個人は25倍)での必要証拠金ですが、

レバレッジ倍率により、必要な金額も異なります。

ユーロドル 1lot 10lot 50lot 100lot 200lot
レバ1倍 $1.15893 $11,589 $115,893 $579,465 $1,158,930 $2,317,860
レバ5倍 $0.23179 $2,318 $23,179 $115,893 $231,786 $463,572
レバ10倍 $0.11589 $1,159 $11,589 $57,947 $115,893 $231,786
レバ15倍 $0.07726 $773 $7,726 $38,631 $77,262 $154,524
レバ20倍 $0.05795 $579 $5,795 $28,973 $57,947 $115,893
レバ25倍 $0.04636 $464 $4,636 $23,179 $46,357 $92,714
レバ30倍 $0.03863 $386 $3,863 $19,316 $38,631 $77,262

 

上記はドルベースなので、円ベースにて、必要な金額を算出する。

2018年8月現在のドル円レートは、1ドル=約111円

レバレッジ5倍で10Lot購入するなら約257万円

レバレッジ10倍なら約127万円が必要。

ドル円 1lot 10lot 50lot 100lot 200lot
レバ1倍 ¥128.64 ¥1,286,412 ¥12,864,123 ¥64,320,615 ¥128,641,230 ¥257,282,460
レバ5倍 ¥25.73 ¥257,282 ¥2,572,825 ¥12,864,123 ¥25,728,246 ¥51,456,492
レバ10倍 ¥12.86 ¥128,641 ¥1,286,412 ¥6,432,062 ¥12,864,123 ¥25,728,246
レバ15倍 ¥8.58 ¥85,761 ¥857,608 ¥4,288,041 ¥8,576,082 ¥17,152,164
レバ20倍 ¥6.43 ¥64,321 ¥643,206 ¥3,216,031 ¥6,432,062 ¥12,864,123
レバ25倍 ¥5.15 ¥51,456 ¥514,565 ¥2,572,825 ¥5,145,649 ¥10,291,298
レバ30倍 ¥4.29 ¥42,880 ¥428,804 ¥2,144,021 ¥4,288,041 ¥8,576,082

 

実際、レバレッジ3倍、5倍、10倍でどのくらいの証拠金維持率となるのか?

こちらも計算してみました。

証拠金維持率の計算方法

証拠金維持率(%)= 純資産 ÷ 必要証拠金 × 100%

レバレッジ3倍 証拠金維持率

数量 必要証拠金 用意する資金 証拠金維持率
個人 10Lot ¥514,560 ¥4,288,041 833%
個人 30Lot ¥1,543,680 ¥12,864,123 833%
個人 50Lot ¥2,572,800 ¥21,440,205 833%
法人 10Lot ¥153,090 ¥4,288,041 2801%
法人 30Lot ¥459,270 ¥12,864,123 2801%
法人 50Lot ¥765,450 ¥21,440,205 2801%

レバレッジ5倍 証拠金維持率

数量 必要証拠金 用意する資金 証拠金維持率
個人 10Lot ¥514,560 ¥2,572,825 500%
個人 30Lot ¥1,543,680 ¥7,718,474 500%
個人 50Lot ¥2,572,800 ¥12,864,123 500%
法人 10Lot ¥153,090 ¥2,572,825 1681%
法人 30Lot ¥459,270 ¥7,718,474 1681%
法人 50Lot ¥765,450 ¥12,864,123 1681%

レバレッジ10倍 証拠金維持率

数量 必要証拠金 用意する資金 証拠金維持率
個人 10Lot ¥514,560 ¥1,286,412 250%
個人 30Lot ¥1,543,680 ¥3,859,237 250%
個人 50Lot ¥2,572,800 ¥6,432,062 250%
法人 10Lot ¥153,090 ¥1,286,412 840%
法人 30Lot ¥459,270 ¥3,859,237 840%
法人 50Lot ¥765,450 ¥6,432,062 840%

 

ドル円やランド円の変動率に比べると、

ユーロドルの変動幅は低いので、

その分レバレッジもかけられるということ。

 

ランド円の日間最大変動率は、2008年の18.54%

最大変動幅・変動率は2008年10月15日に記録した2.06円・18.51%。

ZAR/JPY:南アフリカランド/円 騰落率・月別傾向 | WE LOVE FX

 

ドル円の日間最大変動率は、2008年の7.32%

最大変動幅・変動率は2008年10月24日に記録した7.16円・7.32%。

USD/JPY:米ドル/円 騰落率・月別傾向 | WE LOVE FX

 

一方、ユーロドルの日間最大変動率は、2008年の4.13%

最大変動幅・変動率は2008年12月8日に記録した530pips・4.13%。

EUR/USD:ユーロ/米ドル 騰落率・月別傾向 | WE LOVE FX

 

過去ユーロドルの日間最大変動幅4.13%から、為替変動リスクを考えると、

個人口座(最大25倍)だとレバレッジ13倍くらいで、ギリ耐えられる感じ。

日々数字を追ってるなら、レバ10倍くらいで問題無いのでは?

ロスカットラインの計算は、DMMでもシュミレーションできます。

※参考→証拠金シミュレーション – FX/CFD取引のDMM.com証券

 

レバレッジ10倍で、10Lotを両建てする場合、

1,286,412円(10Lot)×2=合計2,572,824円必要となる。

約250万円ほど用意できると、それなりにお小遣いになるかと。

 

10Lot両建て時のスワップ金利差額を、

1日229円で計算すると1年で83,585円の利益

両建て元金に対しての利回りを計算すると・・・約3.25%となるわけ。

※2018年7月時点のスワップポイントで計算しています。

10Lot 50Lot 100Lot 利回り
レバレッジ1倍 ¥25,728,246 ¥128,641,230 ¥257,282,460 0.32%
レバレッジ5倍 ¥5,145,649 ¥25,728,246 ¥51,456,492 1.62%
レバレッジ10倍 ¥2,572,825 ¥12,864,123 ¥25,728,246 3.25%
レバレッジ20倍 ¥1,286,412 ¥6,432,062 ¥12,864,123 6.50%
レバレッジ30倍 ¥857,608 ¥4,288,041 ¥8,576,082 9.75%
年間スワップ差額 ¥83,585 ¥417,925 ¥835,850

 

法人の場合は、レバレッジ10倍でも、証拠金維持率800%超え。

2018年8月現在は、最大84倍もレバレッジが可能だから・・・

レバ20倍~30倍で運用しても、そこまでリスクってほどでは無いかと。

レバレッジ20倍だと、驚異の利回り6.5%・・・

あくまで仮定の話であり、

もちろん責任は終えませんので、各自で判断して下さい。

ユーロ/米ドルでスワップアービトラージしてみた。

使うFX口座は、買い(ロング)が「DMM FX」。

売り(ショート)が「GMOクリック証券(クリック365)」。

今回は、スプレッド差が少ない「クリック365ラージ」にて購入しています。

 

2018年7月のスワップポイント

買い 売り スプレッド 取引手数料
GMOクリック証券
(クリック365ラージ)
-0.78ドル
(86.5円)
0.78ドル
86.5円
2pips
(変動制)
900円(税抜)/1枚
DMM FX -61円 (61円) 0.4pips 無し

 

1日当たりの差額は、1Lotあたり約25.5円

10Lotで約255円、50Lotで1日あたり約1,275円の利益となる予定です。

 

50万通貨ずつ両建てするので、合計100万通貨。

スプレッドと手数料で約14,000円ほど最初にマイナスとなる計算。

 

DMM FXで50Lot購入で、マイナス2253円のスプレッド損。

2018-08-09_07h54_37

 

GMOクリック証券のクリック365ラージは、

1枚あたり10Lotとなるので、合計5枚(50Lot)売り。

マイナス11270円の評価損益。

2018-08-09_07h53_46

上記の金額には、900円(税抜)×5枚のラージ取引手数料が含まれているので・・・

スプレッド損が6410円、手数料が4860円(4500円+税)といった内訳になるかと。

 

スワップアービトラージ開始時の損益は、

DMM 2253円(50Lot)+ GMO 11,270円(50Lot)=合計13,523円の赤字スタートです。

 

10日後のスワップポイントは、DMMでマイナス30,500円

2018-08-09_08h25_04

GMOでプラス43,860円

2018-08-09_08h25_17

-30,500円+43,860円=差額利益13,360円

 

10日間で、最初のスプレッド損分を取り戻したので、

今後は、1日あたり1336円増えていく感じ。

1年間で約48万円のスワップ利益。

50Lot(50万通貨)で、この利益額なら悪くないですね。

ユーロ/米ドルのスワップアービトラージまとめ。

ユーロドルは、ランド円に比べると、破壊力は弱いですが、

世界最大の取引量故に、為替変動率も低いので、その分レバレッジもかけられ、

結果的に、元金に対しての金利も高くなるんじゃないかと。

ユーロドルは、スプレッド差も狭いので、最初の資金回収も早いです。

 

特に、法人なら、レバレッジ倍率は約84倍

ドル円は約69倍、ランド円は約36倍。※2018年8月現在

レバレッジ倍率も、他通貨に比べて断然高いわけ。

個人の25倍とも雲泥の差、証拠金も3分の1以下で済むわけですから。

結果的にランド円以上のパフォーマンスを発揮するんじゃないかと。

 

ただ、私の場合、「DMM FX」も「外為ジャパン」も、

法人口座で審査落ちしてしまったので・・・

買い側(マイナススワップ)で使えるFX口座を持って無い・・・

結果、個人でも法人でも、ランド円にぶっ込み中です。

南アフリカランド円でスワップアービトラージ実践。FX業者のスワップポイント比較。

 

ドル円でも利益は出てますが、

以前に比べて、FX業者間のスワップポイント差が無くなってきたので、

ドル円のアービトラージは一旦解消するつもり。

ドル円でスワップアービトラージ実践。FX業者のスワップポイント比較。

限られた資金、少しでも利回りが大きいほうが良いですから。

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